金融・証券用語解説 [ガンマ]

金融・証券用語解説
[ガンマ]

ガンマ  (がんま

オプション投資の際のリスク指標のひとつで、原資産の価格変化に対するデルタの変動率のこと。
つまり、ガンマの値が小さければ、原資産が変動してもデルタの変化が小さいということです。オプションの代表的なリスク指標には、このほかにデルタ、ベガセータがあります。

ガンマ=デルタ値の変化幅÷原資産価格の変化額

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また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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