金融・証券用語解説 [ブラックショールズモデル]

金融・証券用語解説
[ブラックショールズモデル]

ブラックショールズモデル  (ぶらっくしょーるずもでる

ヨーロピアンタイプオプションの理論価格を計算するモデル。
米国の経済学者フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが1973年に共同で発表し、ロバート・マートンによって証明されたオプション価格評価モデルです。原資産価格、権利行使価格、金利、残存期間、変動率といった計算に必要なデータが簡単に入手でき、計算も容易なことから代表的なモデルとして広く用いられています。

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情報提供:株式会社時事通信社

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